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RB 30 Avaliando a Classificação de Risco de Crédito em Operações Indiretas com Garantia de Fundo de Aval_P_BD.pdf354.77 kBAdobe PDFView/OpenDownload
Title: Avaliando a classificação de risco de crédito em operações indiretas com garantia de fundo de aval
Authors: Guimarães, André Luiz de Souza
Keywords: Risco (Economia)
Risk
Avaliação de riscos
Risk assessment
Créditos - Avaliação
Credit ratings
Garantia (Direito)
Security (Law)
Fundo de Garantia para a Promoção da Competitividade
Issue Date: Dec-2008
Place: Rio de Janeiro
Publisher: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
Abstract: Este estudo avalia o desempenho da classificação de risco de crédito em operações indiretas com garantia do Fundo de Garantia e Promoção da Competitividade (FGPC). Com base em uma breve revisão da literatura relevante em três áreas - classificação de crédito, informação assimétrica e risco moral e a metodologia CAP (cumulative accuracy profile) -, o estudo aplica técnicas quantitativas de avaliação de modelos e de inferência estatística para a análise do desempenho da classificação de risco de crédito feita por agentes financeiros. Os resultados apontados neste artigo reforçam a importância de monitorar o desempenho de sistemas de classificação de crédito e de desenhar um sistema de incentivos que possa manter os interesses dos agentes financeiros alinhados aos interesses do fundo de aval.
This study assesses the performance of credit ratings in operations covered by a guaranty fund (Fundo de Garantia e Promoção da Competitividade - FGPC). Following a brief review of the relevant literature in three areas: credit rating systems; information asymmetry and moral hazard; and c) cumulative accuracy profile curves (CAP), the study applies quantitative techniques for model evaluation and statistical inference, in order to analyze the performance of financial agents' credit ratings. The results reinforce the importance of monitoring the performance of credit rating systems, and designing an incentive system that might keep the interests of financial agents and the guaranty fund well aligned.
Description: Bibliografia: p. 59-61
Reference: Revista do BNDES, v. 15, n. 30, dez. 2008
Citation: GUIMARÃES, André Luiz de Souza. Avaliando a classificação de risco de crédito em operações indiretas com garantia de fundo de aval. Revista do BNDES, Rio de Janeiro, v.15, n.30 , p. [39]-61, dez. 2008.
Type: Artigo
Genre: Textual
URI: http://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/10218
Date Available: 2016-12-14T15:22:50Z
2018-03-19T17:56:31Z
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