| Issue Date | Title | Author(s) | Type | Community |
|---|---|---|---|---|
| Jun-2014 | Estimação de Value at Risk para horizontes superiores a um dia por meio dos processos estocásticos GARCH e APARCH combinados com simulação de Monte Carlo | Sanches, Guilherme Fernandes | Artigo | Produção BNDES |
| Dec-2014 | Validação de sistemas internos de classificação de risco de crédito sob o arcabouço prudencial de Basileia | Sanches, Guilherme Fernandes | Artigo | Produção BNDES |
| Dec-2015 | Comunicação de participação em seminário: Advanced Risk & Portfolio Management Bootcamp | Sanches, Guilherme Fernandes; Abreu, Wagner Saboia de | Artigo | Produção BNDES |
| Jun-2016 | Validação de abordagens IRB para participações societárias | Sanches, Guilherme Fernandes | Artigo | Produção BNDES |
