Buscar por Materia Monte Carlo, Método de
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| Fecha de publicación | Título | Autor(es) | Tipo | Comunidad |
| may-2012 | Combining strategies for the estimation of treatment effects | Firpo, Sergio; Pinto, Rafael de Carvalho Cayres | Artigo | Produção BNDES |
| may-2014 | Convertible bond pricing: a Monte Carlo approach | Nogueiras, Maria Rodriguez; Zubelli, Jorge Passamani; Loriato, Leandro Amato; Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada | Tese | Produção BNDES |
| jun-2014 | Estimação de Value at Risk para horizontes superiores a um dia por meio dos processos estocásticos GARCH e APARCH combinados com simulação de Monte Carlo | Sanches, Guilherme Fernandes | Artigo | Produção BNDES |
| dic-2014 | Análise de investimento de capital na indústria brasileira de papel e celulose por meio da teoria das opções reais: o caso da Fibria Celulose S.A. | Samanéz, Carlos Patrício; Cardoso, Samuel de Oliveira; Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Departamento de Engenharia Industrial | Tese | Produção BNDES |
| dic-2017 | Metodologia de estimação de matrizes de migração de ratings incondicionais para carteiras com escassez de observações de transição de estados | Matt, Rodrigo Trotta; Andrade, Leonardo Brazão de | Artigo | Produção BNDES |
| jun-2019 | Estimativa do risco de concentração individual baseada em modelos de simulação de perdas em operações de crédito | Matt, Rodrigo Trotta; Andrade, Leonardo Brazão de | Artigo | Produção BNDES |
